小学、初中、高中那都是在石河子市第一中学就读，母亲雷新玲在纺织厂中学任教三十年。刘小宁高中毕业后考入中央戏剧学院表演系，导演兼演员，以饰演军人和硬汉形象著称。
刘小宁是从新疆兵团农八师石河子市走出去的导演兼演员。由他导演的主要影片有《青春上路》、《男人上路》、《铜鼓》、《死亡罪证》等，主要饰演的角色有《历史的天空》中的石云彪、《男人上路》里的庄大林等等，还在电影《代号美洲豹》中饰演重要角色；2019年11月6日，参演的历史战争剧《河山》播出。
2020年11月1日，参演的电影《一日成交》上映。